Sigmafit. 확률 적 휘발성 옵션 모델 Fitter 및 계산기 프로그램
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Sigmafit. 순위 및 요약

Sigmafit. 태그

맞추는 사람 옵션 계산기 묵시적인 변동성 휘발성 변동성 파일을 만듭니다 휘발성 일괄 처리를 생성합니다 변동성을 만듭니다 확률 론적 피팅 곡선 쪼그리고 동적 모델 계산기 하이브리드 확률 론적 모델 동력학 팬티 끊임없이 일정한 fitter. 묵시적 변동성을 계산합니다 옵션 가격 계산기 PTM 배관공 확률 적 공정 확률론적 페트리넷 편집 확률 론적 페트리 그물을 만듭니다 확률 론적 페트리 그물 편집기

Sigmafit. 설명

SIGMAFIT 응용 프로그램은 확률 적 휘발성 (SV) 옵션 문제의 저자의 소설 정확한 솔루션 (YM_SV)을 기반으로합니다. Black (76) -scholes (또한 장착)와 같은 인기있는 옵션 가격 모델보다 D10보다 뛰어난 SV 옵션 모델의 상태를 Market (Futures) 옵션 모델에 맞습니다. 장착 된 모델을 사용하여 다른 시장 가격, 그리스인 및 묵시적인 변동성 (IVS)을 예측할 수 있습니다. 이러한 증거와 다른 증거는 실제 예제 사용자가 실행하고 자신을 볼 수 있습니다. SigmaFit은 사용하기가 간단하고 2 개의 간단한 1과 2 열 파업 및 (시장) 옵션 텍스트 파일을 만드고 옵션 매개 변수를 간단한 양식으로 입력하고 적합을 클릭하십시오. 정보, Readme 및 실제 예제에 대한 손을 추가 도움이됩니다. 엑셀을 모든 장착 및 예측 가격, 그리스, IV 및 적합성에 맞는 클릭 인터페이스. SigmaFit은 많은 응용 분야를 가지고 있으며 (파생 상품) 거래, 투자, 포트폴리오 관리 및 보험, 위험 관리, 헷지, var. 주요 특징: Dr. Y. Maghsoodi의 폐쇄 형식의 폐쇄 형식의 분석 솔루션 (선물) 옵션 문제 (ym_sv 모델) 는 자산의 역 동성을 모델링하고, 상관 관계가있는 변동성의 상관 관계가있는 차동 방정식 버전 2는 훨씬 더 진보 된 확률 적 휘발성 옵션 모델 를 적용합니다. ym_sv 옵션 또는 선물 옵션 모델의 피팅의 허이스. 블랙 - 스팬즈 옵션 또는 Black-76 선물 옵션 모델도 장착 배당금 지불 자산에 대한 가격 옵션 는 이제 YM_SV (선물) 옵션 모델을 Black-Scholes 또는 Black-76 모델 보다 밀접하게 시장 가격으로 시장 가격에 맞출 수 있습니다. YM_SV 모델은 이제 % 0.27 에서 마찬가지로 시장 묵시적인 변동성 (IV) 곡선을 회복 할 수 있습니다 는 YM_SV 장착 된 모델을 적용하여 14 개가 넘는 다른 옵션과 같은 다른 옵션과 같은 다른 옵션을 계산할 수 있습니다 는 다음의 가격과 같은 다른 시장 가격 IV 곡선을 % 0.7 이하보다 적은 것으로 예측할 수 있습니다. 사용하기 쉽고, 사용자는 단순한 양식을 작성하고 2 개의 간단한 1 및 2 열 파업 및 옵션 가격 텍스트 파일을 만듭니다. 해당 데이터 필드에 마우스 포인터를 배치하여 각 데이터 입력 팁이 표시됩니다 시장 SP500 및 FTSE 100 (선물) 옵션 가격의 예시적인 데이터 샘플 추가 지침 및 지원 는 최대 50 개의 시장 가격에 적합한 몇 분 이내에 데이터를 빨리 맞추고 유럽의 통화, 퇴근, 그리스어 및 IV의 를 모두 계산합니다. 플랫폼 다기능, SIGMAFIT는 32MB RAM, Win 95, 98, NT, 2000, ME 및 XP 를 가진 IEEE 준수 PC에서 실행될 수 있습니다. 넓은 레인 징 애플리케이션은 넓은 범위의 응용 프로그램이다. 투자, 포트폴리오 보험 및 위험 관리, (Arbitrage) 거래, 헤징, var .... 투자자, 금융 전문가, 연구원, 상인, 포트폴리오 및 기금 관리자를위한 필수 불가결 한 도구.

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