| °æÁ¦º´ µµ±¸ »óÀÚ Åë°èÀû ¹æ¹ýÀ» »ç¿ëÇÏ¿© À繫 ¹× °æÁ¦ ½Ã½ºÅÛÀ» ¸ðµ¨¸µÇÏ°í ºÐ¼®ÇÕ´Ï´Ù. |
Áö±Ý ´Ù¿î·Îµå |
°æÁ¦º´ µµ±¸ »óÀÚ ¼øÀ§ ¹× ¿ä¾à
- °Ô½ÃÀÚ À̸§:
- The MathWorks, Inc.
- ¿î¿µÃ¼Á¦:
- Windows XP/2000/98/Mac OS X/Linux
°æÁ¦º´ µµ±¸ »óÀÚ Å±×
°æÁ¦º´ µµ±¸ »óÀÚ ¼³¸í
±¤°í SociloTrics Toolbox´Â The Mathworks, Inc¿¡¼ °³¹ß ÇÑ °¡Á¤ ¹× ±³À° ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀÔ´Ï´Ù. ¿ì¸®ÀÇ ½Ã·Ã°ú Å×½ºÆ® ÈÄ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î´Â °ø½ÄÀûÀÌ¸ç ¾ÈÀüÇÏ¸ç ¹«·á·Î ÀÔÁõµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½Àº Àü¹®°¡ µµ±¸ »óÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °ø½Ä ¼³¸íÀÔ´Ï´Ù. °è·® °æÁ¦ µµ±¸ »óÀÚ ¢âÀº °æÁ¦ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸ðµ¨¸µÇϱâÀ§ÇÑ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ´Â ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¹× ¿¹Ãø¿¡¼ »ç¿ëÇϱâ À§ÇØ °æÁ¦ ¸ðµ¨À» ¼±ÅÃÇÏ°í º¸Á¤ ÇÒ ¼öÀÖ´Â ÀÌÄÚ³ëÅ× ¸®´Ð½º ¹× ±ÝÀ¶ Àü¹®°¡°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ °¡Ä¡ º¯Çü, ´Ùº¯·® varmax ¸ðµ¨, ¼±Çü ¹× ºñ¼±Çü È®·ü Àû Â÷µ¿ ¹æÁ¤½Ä ¹× ´Ù¾çÇÑ Áø´Ü Å×½ºÆ®°¡ÀÖ´Â ´ÜÃà ¸Æ¹° / °¡´Ú º¹ÇÕ ¸ðµ¨ÀÌ Æ÷ÇԵ˴ϴÙ. ÁÖ¿ä Ư¡µé egarch, gjr ¹× ±âŸ º¯ÇüÀÌÀÖ´Â Univaraine Armax / Garch º¹ÇÕ ¸ðµ¨ ´Ùº¯·® VARX ¹× VARMAX ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¹× ¿¹Ãø Dickey-Fuller ¹× Phillips-Perron Unit ·çÆ® Å×½ºÆ® ºê¶ó¿î ¸ð¼Ç, CIR, ¼±Ã¼ ÈÀÌÆ®, vasicek, heston È®·ü Àû Èֹ߼º Èֹ߼º ¹× »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ µÈ SDE¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¼Òµµ·á Â÷µ¿ ¹æÁ¤½Ä (SDE)ÀÇ ¸óÅ× Ä«¸¦·Î ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¿ìµµ ºñÀ², EngleÀÇ ¾ÆÄ¡ ¹× Ljung-box q¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Åë°è Å×½ºÆ® AIC / BIC ¸ðµ¨ ¼±Åà ¹× ºÎºÐ, ÀÚµ¿ ¹× »ó°ü °ü°è ±â´ÉÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Áø´Ü µµ±¸ ºñÁî´Ï½ºÁֱ⠺м®À»À§ÇÑ Hodrick-Prescott ÇÊÅÍ
°æÁ¦º´ µµ±¸ »óÀÚ °ü·Ã ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î