가닥 GARCH 옵션 가격 모델을 사용하여 작업을 도와줍니다.
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가닥 설명

Garch는 숫자 통합 및 누적을 사용하여 가치 옵션 가격 모델의 간단한 명령 줄 기반 구현입니다. Heston / Nandi의 작업에는 분리 자산이 가르치 프로세스를 따르는 자산에 대한 폐쇄 형 옵션 가격 수식이 포함되어 있습니다. 불행히도,이 Heston / Nandi 프레임 워크의 옵션 가격을 계산하는 효율적인 방법은 적분의 평가를위한 수치 통합 방법을 사용하여 가격 계산이 실행 되었기 때문에 부족했습니다.

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